Séminaire Statistique
organisé par l'équipe Statistique
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Victor Kovek
Estimation garantie de paramètres pour des processus autorégressifs du premier ordre et de variance infinie
19 janvier 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Gergiy Shevlyakov
Estimation robuste minimax pour un paramètre de position et régression sous une loi de variance bornée.
26 janvier 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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V. Konev
Estimation garantie des parameters dans les modèles stochastiques de la volabilité
9 février 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Léonid Galtchouk
Estimation séquentielle de précision garantie pour les régressions en temps continu.
16 mars 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Catherine Vermandele
Inférence efficace basée sur les rangs et les signes pour le modèle autorégressif semiparamétrique
20 avril 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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S. Pergamenshchikov
La procédure d'approximation stochastique garantie en temps discret.
4 mai 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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V. Konakov
Sur la précision d'approximations des marchés aléatoires par les diffusions : théorèmes locaux.
25 mai 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Bas Werker
Modèles de copules semi-paramétriques
8 juin 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Photis Nobelis
Réunion d'organisation
5 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Léonid Galtchouk
Sur le test de Wald.
19 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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N. Pech
Représentation conjointe de séries chronologiques multivariées par des modèles à équations simultanées : application au domaine halieutique.
26 octobre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Léonid Galtchouk
Sur un problème de rupture multiple.
9 novembre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Brahim Benaid
L'approche stochastique des équations aux dérivées partielles.
23 novembre 1999 - 14:00Salle de séminaires IRMA