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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Davit Varron

    Principes de grandes déviations dans les espaces Schauder-décomposables

    9 janvier 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Goedele Dierckx

    Estimation of Weibull type tails

    9 janvier 2007 - 15:30Salle de séminaire 418

    Studying the tails of a distribution, one can classify the distributions into three classes based on the extreme value index G. The class G >0 corresponds to Pareto type or heavy tailed distributions, while G < 0 indicates that the underlying distribution has a finite endpoint. The Weibull type distributions form an important subgroup within the Gumbel class with G = 0. The tail behavior can then be specified using the Weibull tail index. Classical estimators of this index shosevere bias. In this talk, we present a neestimation approach based on the mean excess function, which exhibits improved bias characteristics. This neapproach also allows to propose neestimators for small tail probabilities or return periods. The asserted properties are supported by simulation experiments. Illustration with real life data sets are also provided.

  • Adeline Samson

    Estimation dans les modeles mixtes: application à la modelisation de la dynamique VIH

    6 mars 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

    L'efficacité d'un médicament est évaluée partir de données de marqueurs biologiques mesurés chez plusieurs patients au cours du temps. Ces données longitudinales sont classiquement analysées à partir de modèles mixtes. Nous présenterons une version stochastique de l'algorithme EM pour l'estimation des paramètres de ces modèles mixtes Nous nous intéresserons en particulier l'estimation des paramètres de modèles définis par équations différentielles ordinaires ou stochastiques (décrivant par exemple la dynamique du virus du VIH dans le corps humain). Nous traiterons également le cas de la censure gauche de la mesure du marqueur biologique, censure due la limite de quantification des appareils de mesure.

  • Mikhail Malioutov

    On two discrimination between two classes of random processes

    20 mars 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Robert Liptser

    Estimation and forecast of non-constant volatility. Testing of Black-Scholes formula.

    27 mars 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Jan Beirlant

    Actuarial Statistics with GLMMs and GAMMs

    3 avril 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

    Over the last decade the use of generalized linear models (GLMsto model actuarial data received a lot of attention, starting from the actuarial illustrations in the standard text by McCullagh Nelder (1989). Classical GLMs however are parametric and model a sample of independent random variables. Since actuaries very often have repeated measurements or longitudinal data at their disposal where certain covariates possibly have a non-parametric effect, this talk discusses statistical techniques to model such data within the framework of mixed models. Use is made of generalized linear mixed models (GLMMson the one hand and generalized additive mixed models (GAMMson the other handThe likelihood and Bayesian approaches to GLMMs and GAMMs are explained. The models are illustrated by interpreting classical credibility models and more general regression models for non-life ratemakingcredit-scoring and loss reserving in the context of GLMMs and GAMMs.

  • Scott Sisson

    Sequential Monte Carlo without likelihoods

    14 mai 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

    Recent new methods in Bayesian simulation have provided ways of evaluating posterior densities in the presence of intractable or unknown likelihood functionsHoweverthe mechanism that permits this inference is also responsible for very poor mixing in Markov chain simulations in regions of low densityThis inefficiency generates samplers that require far more iterations than may be practical to implementHere we introduce a novel sequential Monte Carlo sampler that is able to surmount these problemsin addition to being more efficient in terms of generating uncorrelated samples.

  • Anna Tchirina

    Asymptotic comparison of tests of exponentiality

    15 mai 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Jean Berard

    Modeles d'evolution nucleotidique avec dependance au voisinage

    22 mai 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Yanan Fan

    Automating Transdimensional MCMC

    29 mai 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

    Poorly designed proposal distributions for transdimensional MCMC often require a lot tunning by the userand produce MCMC chains which mix extremely slowly. However, despite its popularity, designing an efficient and automatic proposal for remains challenging. In this talk I will first review some current methods that have been proposed to deal with the above problem. I then introduce the path sampling density estimator, and show how this estimator can be used to formulate a new transdimensional MCMC algorithm which automates the process of transdimensional jump proposals. Finally, I will illustrate that the proposed new algorithm performs well, even when compared with optimised algorithms.

  • Leonid Galtchouk

    Estimation adaptative nonparametrique dans les regressions heteroscedastiques

    2 octobre 2007 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Karin Sahmer

    Propriétés et extensions de la classification de variables autour de composantes latentes. Application en évalution sensorielle.

    16 octobre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

    Karin Sahmer est une candidate éventuelle au poste de MdC en Statistiques.

  • Julia Dony

    Consistance uniforme des estimateurs à noyaux et U-statistiques conditionnelles à fenêtres générales

    23 octobre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Jean-Yves Brua

    Propriétés asymptotiques du risque dans des modèles de régression non paramétriques et heteroscedastiques

    30 octobre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Olivier Lopez

    Problèmes de réduction de dimension pour la régression en présence de données censurées

    6 novembre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Frédéric Bertrand

    Caractérisations polynomiales de l'invariance faible d'un dispositif expérimental

    20 novembre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Frédéric Bertrand

    Méthodes algébriques de construction et d'analyse de plans isovariants

    27 novembre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418

  • Slava Vassiliev

    On sequential parameter estimation for some linear stochastic differential equation with time delay

    4 décembre 2007 - 14:15Salle de séminaire 418