Séminaire Statistique

Serguei Pergamenchtchikov

Les propriétés asymptotiques de la fonction de faillite pour un modèle d'assurance à risque.

6 février 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Léonid Galtchouk

Le problème d'arrêt optimal pour les martingales

13 février 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Mme R. Worms

Vitesses de convergence pour l'approximation des queues de distributions.

6 mars 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Victor Konev

Estimation garantie des paramètres autorégressifs des processus ARMA(p,q)

10 avril 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Guennadi Martynov

Test pondéré de Cramer-von Mises

15 mai 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Professeur Grama Ion

L'équivalence asymptotique de suites des expériences aléatoires

22 mai 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Serguei Pergamenchtchikov

L'estimation séquentielle d'un polynome trigonométrique sur la base d'observation avec un bruit stationnaire en temps continu

12 juin 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

A. Nagaev

Les propriétés asymptotiques des lois stables et problèmes asymétriques des grandes déviations

13 novembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Isaac Sonin

New results on optimal stopping of Markov chains

20 novembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Leonid Galtchouk

Sur normalité asymptotique uniforme des estimateurs des paramètres des processus stables AR(p)

4 décembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA

Michail Malutov

Modeling and parameter estimation of protein motion over membranes

18 décembre 2001 - 14:00Salle de séminaires IRMA