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Séminaire Statistique

organisé par l'équipe Statistique

  • Philippe Naveau

    Statistical Modeling of Extreme Events in Climate Studies

    12 janvier 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Olivier Bouaziz

    Estimation de la densité conditionnelle dans un modèle à direction révélatrice unique en présence de censures

    19 janvier 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Stephane Girard

    Estimation non-paramétrique de courbes de niveaux extrêmes

    26 janvier 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Claire Coiffard

    Fractales engendrées par des espacements multivariés uniformes

    2 février 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Guillemette Marot

    Modélisation statistique pour l'analyse de données de puces à ADN

    16 février 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Margarida Brito

    Estimateurs de l'indice des valeurs extrêmes du type moindres carrés; caractérisation du comportement asymptotique et applications

    23 février 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    L'estimation des probabilités et quantiles extrêmes est d'une grande importance pratique dans des domaines très variés, comme, par exemple, en finance, assurance, hydrologie. Plusieurs estimateurs ont été proposés, selon différentes approches. Nous considérons ici des estimateurs de l'indice des valeurs extrêmes basés sur la méthode des moindres carrés. Nous présentons le comportement asymptotique de ces estimateurs dans le cas iid ainsi qu'une application en théorie du risque. Nous analysons aussi le comportement asymptotique de quelques estimateurs dans le cas plus général, où les variables de l'échantillon sont éventuellement dépendantes.

  • Stefanie Hieke

    Simultaneous confidence bands for the difference of the cumulative incidence functions: an application to bloodstream infection during neutropenia

    2 mars 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Pierre Vandekerkhove

    Sur un modèle de "zapping"

    9 mars 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    Nous considérons dans cet exposé un modèle de mélange markovien de processus de Markov aussi appelé modèle de "zapping". Cette dernière appelation est justifiée par le fait que la définition d'un tel processus consiste en la mise bout a bout de trajectoires de processus de Markov mutuellement indépendants, le choix des trajectoires s?opérant au moyen d?une chaine de Markov discrète non observée (le zappeur). En raison de la grande complexité de la vraisemblance associée à ce modèle et des nombreuses impasses techniques qu?elle engendre, nous étudierons un estimateur du type "maximum de vraisemblance par données tronquées" (EMVT) introduit par Rydén (1994) pour estimer simplement les paramètres de certaines chaines de Markov cachées. Nous montrerons sous des conditions standards d?identifiabilité, de régularité et de mélangeance des processus, la consistance et la normalité asymptotique de l?EMVT. Une des principales difficultés associées à ce type de modèle étant la paramétrisation des densités des mesures invariantes associées à chaque processus, nous indiquerons une procédure de Monte Carlo permettant de les estimer ponctuellement. Nous montrerons enfin que les hypothèses assurant la consistance et la normalité asymptotique de l?EMVT sont satisfaites dans le cadre des mélanges markoviens de processus autoregressifs d?ordre 1 gaussiens. En guise de conclusion, nous parlerons du problème de l'estimation récursive des paramètres par des méthodes d'approximations stochastiques classiques (type Robbins-Monro) ainsi que des applications potentielles de ce modèle en analyse des signaux EEG (Electro-EncéphaloGramme).

  • Suzanne Varet

    Développement de méthodes statistiques pour la prédiction d'un gabarit de signature infrarouge

    9 mars 2010 - 16:00Salle de séminaire 418

  • Emmanuel Perinel

    a préciser

    16 mars 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Nicolas Poulin

    Un modèle de Markov intégrant la guérison pour la progression vers la mort due aux infections du HIV-1 et du HIV-2

    16 mars 2010 - 16:30Salle de séminaire 418

  • Abdelaati Daouia

    Frontier estimation and extreme value theory

    23 mars 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    In this paper, we investigate the problem of nonparametric monotone frontier estimation from the perspective of extreme value theory. This enables us to revisit the asymptotic theory of the popular free disposal hull estimator in a more general setting, to derive new and asymptotically Gaussian estimators and to provide useful asymptotic confidence bands for the monotone boundary function. The finite-sample behavior of the suggested estimators is explored via Monte Carlo experiments. We also apply our approach to a real data set based on the production activity of the French postal services. This work is in collaboration with Florens, J-P. & L. Simar

  • Laurent Gardes

    Estimation de quantiles extrêmes pour des lois à queue lourde en présence de covariables

    30 mars 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Marc-Olivier Boldi

    a préciser

    13 avril 2010 - 16:30Salle de séminaire 418

  • Mathieu Ribatet

    à préciser

    20 avril 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Olivier Collignon

    Prédiction de la sévérité de l'allergie à l'arachide

    4 mai 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Stéphane Laurent

    Validité fréquentiste de la statistique bayésienne objective : une étude de cas

    11 mai 2010 - 15:00Salle de séminaire 418

    Attention à l'heure du séminaire: 15h au lieu de 14h habituellement.

  • Audrey Finkler

    Corrections de statistiques d'adéquation en présence de zéros aléatoires

    18 mai 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    Les données statistiques sont souvent analysées sous forme de tables de contingence, dont certaines sont creuses et comprennent des cases vides appelées zéros. Les tests d'indépendance impliquant les statistiques de Pearson Q et de Kullback G sont alors mis en défaut parce que certains effectifs théoriques n'atteignent pas la valeur minimum recommandée. Je considère de façon plus générale l'adéquation à un vecteur multinomial creux et je propose des corrections simples pour Q et G prenant en compte le nombre de zéros. Je montre que ces statistiques corrigées ont même distribution asymptotique que Q et G, et j'estime les erreurs de type I et II dans un cas particulier. J'applique enfin ces corrections à des tests sur des données génétiques et limnologiques.

  • Stéphane Laurent

    Estimation de la fonction de survie sous censure dépendante avec une copule

    1 juin 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Stéphane Gaiffas

    nonparametric regression with martingale increment errors

    22 juin 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Léonid Galtchouk

    Inegalites uniformes de concentration pour des diffusions ergodiques

    9 novembre 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

  • Jean Baptiste Aubin

    Tests d'adéquation non paramétriques pour la régression

    16 novembre 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    Cet exposé consistera en une introduction aux problèmes théoriques et pratiques que pose l'utilisation du test de non randomness dit de 'longest run' dans le cadre de la régression univariée.

  • Chen Zhou

    Extreme residual dependence for random vectors and processes

    23 novembre 2010 - 14:00Salle de séminaire 418

    A two-dimensional random vector in the domain of attraction of an extreme value distribution G is said to be asymtptotically independent (i.e. in the tail) if G is the product of its marginal distribution functions. Ledford and Tawn (1996) have discussed a form of residual dependence in this case. In this paper, we give a characterization of this phenomenon (see also Ramos and Ledford (2009)) and offer extensions to higher dimensional spaces and stochastic processes. Systemic risk in the banking system is treated in a similar framework.

  • Christian Derquenne

    Analyse factorielle et classification automatique en présence de données manquantes

    14 décembre 2010 - 14:00Salle de séminaire 418