Séminaire Calcul stochastique
organisé par l'équipe Probabilités
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Vincent Vigon
Les processus de Lévy sous les feux de la rampe.
8 janvier 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
Pour les processus de Lévy, nous étudierons la propriété de reptation (possibilité de traverser continûment un seuil donné) ; les points "faîtière", où la dérivée inférieure gauche est plus grande que la dérivée supérieure droite ; le comportement au voisinage des extrema locaux. -
Pierre Calka
La loi du nombre de sommets des cellules typiques d'une mosaïque de Poisson-Voronoi et d'une mosaïque poissonienne de droites
20 mars 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Stéphane Laurent
Exemples d'innovations (d'après Rosenblatt et Hanson)
2 mai 2003 - 10:30Salle de séminaires IRMA
ATTENTION : Horaire et salle inhabituels. -
Thierry Levy
Introduction à la Physique Statistique (2)
27 mai 2003 - 16:30Salle de séminaires IRMA
Suite de l'exposé précédent. -
Michel Emery
Théorie de Vershik pour des filtrations browniennes.
28 mai 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Suite de l'exposé précédent.
4 juin 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Jiro Akahori
Discrete Stochastic Calculus: "Brownian motion", "SDE", and "stochastic flow."
11 juin 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
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Thierry Lévy
Introduction à la Physique Statistique (3)
12 juin 2003 - 16:30Salle de séminaires IRMA
L'exposé prévu mardi 10 a été reporté au jeudi 12. -
Yuu Hariya
Phase transitions associated with exponential Brownian functionals.
16 juin 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
Attention : x, y, z, t inhabituels -
Michel Emery
Sur les liens entre subordinateurs gamma et processus de Dirichlet.
14 octobre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA
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Michel Emery
Approximations de certains processus (subordinateurs, browniens joints).
21 octobre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA
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Liming Wu
Uniform positive improving, norme de queue et trou spectral
7 novembre 2003 - 14:00Salle de séminaires IRMA
ATTENTION : Horaire exceptionnel -
Shizan Fang
EDS à coefficients non lipschitziens
18 novembre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA
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Anatole Joffe
Sommes de produits de variables de Bernoulli et permutations aléatoires.
25 novembre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA
Résumé : Soit X_k des v.a. indépendantes : la loi de X_k est une Bernoulli de paramètre p_k . Si la série de terme général p_k p_{k+1} converge, alors S = sum_{k=1}^infty X_k X_{k+1} est p.s. finie.
Lorsque p_k = 1/k , S a une loi de Poisson de paramètre 1 (P. Diaconis).
Lorsque p_k = 1/(k+B) où B > 0 , nous montrerons que la loi de S est un mélange de lois de Poisson de paramètre Lambda , où Lambda suit une loi beta de paramètres (1,B) .
Les démonstrations sont élémentaires (fonctions génératrices).
Lorsque B est un entier non négatif, la loi de S_n est liée aux permutations aléatoires sur n+B objets. -
Marc Arnaudon
Barycentre d'une mesure de probabilité transportée par un flot stochastique dans une variété.
2 décembre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA
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Sonia Fourati
Une inversion de l'espace et du temps pour les processus stables.
9 décembre 2003 - 15:15Salle de séminaires IRMA