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Séminaire Calcul stochastique

organisé par l'équipe Probabilités

  • Vincent Vigon

    Sur certaines propriétés trajectorielles de processus de Lévy.

    13 janvier 2004 - 15:15Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Exemples de mesures bistochastiques extrémales, d'après Losert

    20 janvier 2004 - 15:15Salle de séminaires IRMA

  • Mylène Maida

    Convergence d'un modèle de matrices gr^ace à son développement en caractères

    17 février 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Dominique Foata

    Retour sur le problème de Diaconis-Joffe

    2 mars 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Vincent Vigon

    Processus de Lévy : propriétés trajectorielles

    9 mars 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Michel Emery

    Isomorphismes de filtrations : exemples et contre-exemples.

    16 mars 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Jim Pitman

    Regenerative Composition Structures (joint with A. Gnedin)

    23 mars 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Léonard Gallardo

    Un principe d'invariance associé à un processus dans R^n associé à un système de racines.

    30 mars 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Jacques Franchi

    Mouvement brownien relativiste et son comportement asymptotique dans le complémentaire d'un trou noir.

    6 avril 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Leonid Galtchouk

    Sur les fonctions qui transforment une martingale donnée en martingales.

    27 avril 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Anatole Joffe

    Calculs explicites sur les processus de branchement multitype gouvernés par des homographies.

    18 mai 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Catherine Donati-martin

    Quelques propriétés des processus de Wishart.

    1 juin 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Robert Bauer

    On Schramm-Loewner evolutions in multiply connected domains and Riemann surfaces.

    15 juin 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Weian Zheng

    Statistics and diffusions; applications to mathematical finance.

    17 juin 2004 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Gregory Miermont

    Lois limites du problème de parking de Knuth pour des caravanes.

    22 juin 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Marc Yor

    Titre non parvenu

    29 juin 2004 - 14:00Salle de séminaires IRMA

  • Christophe Leuridan

    Perte d'information dans les transformations du jeu de pile ou face.

    29 juin 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Kenji Handa

    Partition structures incorporating symmetric selection and mutation.

    12 octobre 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Freddy Delbaen

    Un problème sur le mouvement brownien bidimensionnel ; application aux mesures de risque.

    21 octobre 2004 - 17:15Salle de séminaires IRMA

    ATTENTION : HORAIRE INHABITUEL

    Pour le mouvement brownien bidimensionnel, on sait qu'il existe des v.a. bornées dont les deux composantes de la décomposition en intégrales stochastiques ne sont pas bornées. Nous montrons que toute v.a. bornée et d'espérance nulle peut être dominée à une constante arbitrairement petite près par une v.a. dont la martingale a ses deux composantes bornées.
    Ce théorème d'approximation L$^infty$ a des applications à la théorie des mesures de risque.

  • Michel Emery

    Représentation chaotique pour certaines martingales d'Azéma multidimensionnelles

    26 octobre 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Jacques Franchi

    Comment peut-on diffuser dans un trou noir et au-delà ?

    2 novembre 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA

  • Alexander Belton

    Semimartingales quantiques auto-adjointes.

    16 novembre 2004 - 15:30Salle de séminaires IRMA