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Séminaire Calcul stochastique

organisé par l'équipe Probabilités

  • Takahiro Tsuchiya

    Stochastic flow of alpha stable processes.

    29 janvier 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Anton Thalmaier

    Mouvement brownien sur les courbes de Jordan et calcul stochastique sur le groupe des difféomorphismes du cercle.

    5 février 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Karl-Theodor Eisele

    Distributions de phase et opérateur de Lundberg.

    12 février 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Jacques Franchi

    Diffusion relativiste dans l'univers de Gödel.

    19 février 2007 - 15:45Salle de séminaires 309

  • Ismaël Bailleul

    Frontière de Poisson d'une diffusion relativiste.

    26 février 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Marc Arnaudon

    Ouverts de sortie du mouvement brownien et fonctions harmoniques bornées dans des variétés à courbure très négative.

    19 mars 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Jürgen Angst

    Un théorème limite central pour une classe de diffusions relativistes.

    26 mars 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Shigeyoshi Ogawa

    Sur des EDS de type non causal.

    2 avril 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Tom Christiansen

    Stochastic calculus in Riemannian polyhedra.

    14 mai 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

  • Ashkan Nikeghbali

    Les polynômes caractéristiques des matrices aléatoires unitaires et la fonction zêta de Riemann.

    21 mai 2007 - 15:40Salle de séminaires 309

    Un quart de l'exposé sera consacré a ce qu'on appelle la philosophie de Keating-Snaith, un peu moins des trois quarts à une approche probabiliste plus récente et plus simple pour l'étude de ces polynômes caractéristiques (ce sont des travaux en collaboration), et enfin je terminerai par des problèmes ouverts.

  • Ronald A. Doney

    LIL-type results at zero for Lévy processes.

    5 juin 2007 - 14:30Salle de séminaire 418

    I will describe some recent results, obtained jointly with Bertoin and Maller, about the possible values of the limsup, at 0, of X(t)/t^c and |X(t)|/t^c. Here X is an arbitrary Lévy process and c any positive constant.

  • Christophe Leuridan

    Sur les maxima locaux du mouvement brownien.

    5 septembre 2007 - 14:00Salle de séminaires IRMA

    Des discussions informelles auront lieu avec le conférencier et toutes personnes intéressées le même jour, matin et/ou après-midi. Pour plus d'informations, contacter Michel Émery.

  • Michel Émery

    Vers une classification des martingales d'Azéma multidimensionnelles.

    8 octobre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

    Ce sera aussi la réunion d'organisation.

  • Michel Émery

    Complémentabilité de (X dY - Y dX)/R .

    29 octobre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

  • Marc Yor

    Une expression alternative à la formule de Black et Scholes en termes de derniers temps de passage.

    12 novembre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

  • Florian Hechner

    Sommes de Cesàro aléatoires dans des espaces de Banach.

    26 novembre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

  • Bernard Roynette

    Une mesure sigma-finie associée à des problèmes de pénalisation.

    3 décembre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

  • Philip Protter

    Modeling Financial Bubbles

    17 décembre 2007 - 15:30Salle de séminaires 309

    CONFÉRENCE ANNULÉE